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上證指數(shù)180指數(shù)值將要修定 滬股標(biāo)桿性意味著指數(shù)值再升級(jí)
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◎編寫(xiě) 何昕怡
11月14日，上海交易所和中證指數(shù)公司公示上證指數(shù)180指數(shù)優(yōu)化提升分配。優(yōu)化提升將在12月16日隨定期調(diào)整一并起效。指數(shù)值修訂后，新質(zhì)生產(chǎn)主力行業(yè)以及科創(chuàng)板上市權(quán)重值提升，指數(shù)收益率、總市值覆蓋率均提高，指數(shù)值表現(xiàn)性和可投資型提升，將會(huì)成為滬股標(biāo)桿性意味著指數(shù)值。
上證指數(shù)180指數(shù)值發(fā)表于2002年7月1日，是國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)和上證綜指領(lǐng)域中的關(guān)鍵榜樣指數(shù)值之一，由滬股規(guī)模較大、流動(dòng)性好的180只證劵構(gòu)成，定位為體現(xiàn)滬指大盤藍(lán)籌公司主要表現(xiàn)，在滬股的市值、營(yíng)業(yè)收入、盈利、年底分紅覆蓋率分別達(dá)到61%、63%、82%和76%，是上證綜合指數(shù)之外最能反映滬股全景的指數(shù)。
近些年，近年來(lái)隨著宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、產(chǎn)業(yè)鏈不斷轉(zhuǎn)型發(fā)展，滬股上市公司市值構(gòu)造、產(chǎn)業(yè)分布、版塊特點(diǎn)慢慢產(chǎn)生變化，現(xiàn)階段滬股上市企業(yè)已經(jīng)有2268家，在其中科創(chuàng)板公司做到577家，上證指數(shù)180指數(shù)值原編制要求具備進(jìn)一步優(yōu)化空間。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，此次修定基本內(nèi)容三點(diǎn)：一是選用流通性挑選與總市值排列結(jié)合的選樣方式，進(jìn)一步提高樣版總市值覆蓋率，增強(qiáng)指數(shù)表現(xiàn)性；二是設(shè)定股票、前五大樣本權(quán)重限制，新增加領(lǐng)域平衡標(biāo)準(zhǔn)，促使樣版一級(jí)行業(yè)總計(jì)權(quán)重分布與樣本空間相對(duì)應(yīng)領(lǐng)域自由流通市值總計(jì)占有率保持一致，進(jìn)一步提升指數(shù)值對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)布局轉(zhuǎn)型、滬股企業(yè)產(chǎn)業(yè)分布的代表性；三是引進(jìn)ESG可持續(xù)投資核心理念，設(shè)定ESG條件格式，去除中證ESG評(píng)估結(jié)果在C及以下上市企業(yè)證劵，減少樣版存在重大消極風(fēng)險(xiǎn)事故幾率。
業(yè)內(nèi)人士表示，本次上證指數(shù)180指數(shù)值改進(jìn)方案“傳統(tǒng)而新奇”。一方面，上證指數(shù)180指數(shù)值在主流“流通性挑選、總的市值選樣”的主力規(guī)模指數(shù)選樣框架上，設(shè)定ESG條件格式，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)樣版材質(zhì)；另一方面，除新增加股票與前五大樣本權(quán)重限制條件外，還創(chuàng)造性地引進(jìn)“領(lǐng)域中性化”約束，促使上證指數(shù)180指數(shù)值樣本權(quán)重產(chǎn)業(yè)分布基本和滬股總體行業(yè)屬性保持一致。
上證指數(shù)180指數(shù)值方案評(píng)估后，指數(shù)值精準(zhǔn)定位將更加明確，指數(shù)值表現(xiàn)性、項(xiàng)目投資性和安全性都有提高，更強(qiáng)體現(xiàn)了滬股關(guān)鍵上市企業(yè)證劵整體來(lái)看。
具體來(lái)說(shuō)：一是對(duì)滬股的表現(xiàn)性很強(qiáng)，指數(shù)值樣版在滬股的市值、營(yíng)業(yè)收入、年底分紅、純利潤(rùn)覆蓋率分別達(dá)到約61%、63%、76%和82%，比修定前都有提高；二是能夠體現(xiàn)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展方位，信息科技、醫(yī)療衛(wèi)生、工業(yè)等“互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)”相關(guān)領(lǐng)域權(quán)重提升9.5%，科創(chuàng)板上市權(quán)重提升1.8%；三是指數(shù)值領(lǐng)域平衡標(biāo)準(zhǔn)更科學(xué)，樣本權(quán)重產(chǎn)業(yè)分布基本和滬股總體行業(yè)屬性保持一致，更強(qiáng)體現(xiàn)金融市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)；四是指數(shù)收益率、可靠性進(jìn)一步提升，近十年年化收益提高約1％，年化波動(dòng)率減少0.1％，近三年樣版存貨周轉(zhuǎn)率下降到約8%。
編寫(xiě)了解到了，最近，已有多家基金管理公司積極拓展上證指數(shù)180指數(shù)值，易方達(dá)、穎樺等眾多管理方法平均已上報(bào)ETF商品申請(qǐng)辦理。
上海交易所表明，下一步將繼續(xù)推進(jìn)金融市場(chǎng)深化改革，不斷完善、豐富多彩上證指數(shù)寬基指數(shù)管理體系，為用戶提供更多樣化的投資方向和借鑒專用工具，激勵(lì)各種中遠(yuǎn)期資產(chǎn)根據(jù)指數(shù)投資方法配備財(cái)產(chǎn)，加快培育形成了以科學(xué)理財(cái)、股票投資、長(zhǎng)線投資為主體的指數(shù)投資綠色生態(tài)。
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